Сравнение IBIE с BBYY
IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) and BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) are both exchange-traded funds - IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. IBIE is passively managed, while BBYY is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. IBIE charges 0.10%/yr vs 1.07%/yr for BBYY.
Доходность
Сравнение доходности IBIE и BBYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIE показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у BBYY с доходностью -13.63%.
IBIE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBYY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIE и BBYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 2.09% | -0.04% |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -13.63% | -7.49% |
Correlation
The correlation between IBIE and BBYY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIE vs. BBYY — Ранг доходности на риск
IBIE
BBYY
Сравнение IBIE c BBYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIE | BBYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIE | BBYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | -1.20 | +3.21 |
Просадки
Сравнение просадок IBIE и BBYY
Максимальная просадка IBIE за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки BBYY в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIE и BBYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIE | BBYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -23.74% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -22.90% | +22.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -12.14% | +11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIE и BBYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIE | BBYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 25.63% | -24.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 25.63% | -22.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.85% | 25.63% | -22.78% |
Сравнение комиссий IBIE и BBYY
IBIE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BBYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIE и BBYY
Дивидендная доходность IBIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BBYY в 85.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 85.01% | 21.98% | 0.00% | 0.00% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 3.25% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
IBIE and BBYY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 85.01%, compared with 3.25% for IBIE.
IBIE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BBYY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.10% for IBIE and 1.07% for BBYY.
Подберите оптимальное распределение для IBIE и BBYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор