Сравнение IBIC с GJAN
IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) and GJAN (FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while GJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, IBIC returned 4.14% vs 11.69% for GJAN. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IBIC charges 0.10%/yr vs 0.85%/yr for GJAN.
Доходность
Сравнение доходности IBIC и GJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIC показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у GJAN с доходностью 5.26%.
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GJAN
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIC и GJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.57% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 5.26% | 10.71% | 12.09% | 4.25% |
Correlation
The correlation between IBIC and GJAN is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between IBIC and GJAN has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIC vs. GJAN — Ранг доходности на риск
IBIC
GJAN
Сравнение IBIC c GJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) и FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIC | GJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | 1.40 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.53 | 2.49 | +13.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.46 | 12.74 | +39.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIC и GJAN
Максимальная просадка IBIC за все время составила -0.90%, что меньше максимальной просадки GJAN в -10.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIC и GJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIC | GJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.90% | -10.60% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -4.71% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.57% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.77% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.92% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIC и GJAN
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) составляет 0.31%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что IBIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIC | GJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 1.36% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | 4.95% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 5.85% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.55% | 7.54% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 7.54% | -5.99% |
Сравнение комиссий IBIC и GJAN
IBIC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GJAN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIC и GJAN
Дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как GJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
IBIC and GJAN have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GJAN has higher volatility (1.36%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, IBIC dropped -0.90% vs GJAN's -10.60%.
On 1-year performance, GJAN leads with 11.69% vs 4.14% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GJAN has performed better with a 11.69% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for GJAN.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for GJAN.
IBIC is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GJAN is Defined Outcome. IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while GJAN tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.10% for IBIC and 0.85% for GJAN.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIC и GJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор