Сравнение IBHL с NHYB
IBHL (iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHL tracks the Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IBHL charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности IBHL и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHL показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у NHYB с доходностью 1.93%.
IBHL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHL и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | 1.17% | 1.57% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.93% | 1.24% |
Correlation
The correlation between IBHL and NHYB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHL vs. NHYB — Ранг доходности на риск
IBHL
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBHL c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHL | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHL и NHYB
Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHL | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -2.40% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.18% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.36% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHL и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHL | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.63% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 3.63% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 3.63% | +1.73% |
Сравнение комиссий IBHL и NHYB
IBHL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHL и NHYB
Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | 6.28% | 4.90% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
IBHL and NHYB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for IBHL.
IBHL has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 4.24% for NHYB.
IBHL tracks Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.35% for IBHL and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для IBHL и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор