Сравнение IBHJ с MHY
IBHJ (iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHJ is passively managed, while MHY is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHJ charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHJ показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 2.29%.
IBHJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHJ и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 2.09% | 1.76% |
MHY Man Active High Yield ETF | 2.29% | 1.54% |
Correlation
The correlation between IBHJ and MHY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHJ vs. MHY — Ранг доходности на риск
IBHJ
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBHJ c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHJ | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и MHY
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что больше максимальной просадки MHY в -1.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHJ | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | -1.77% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.77% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.30% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHJ | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 3.60% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 3.60% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 3.60% | +2.32% |
Сравнение комиссий IBHJ и MHY
IBHJ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и MHY
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности MHY в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.64% | 6.64% | 6.87% | 3.66% |
MHY Man Active High Yield ETF | 3.62% | 3.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHJ and MHY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHJ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHJ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
IBHJ has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 3.62% for MHY.
They also come from different issuers: iShares and Man Group. Their fees differ too: 0.35% for IBHJ and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для IBHJ и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор