Сравнение IBGX.L с GBPG.L
IBGX.L (iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and GBPG.L (Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)) are both European Government Bonds funds - IBGX.L tracks the BBG EU Term 3-5 Year Index while GBPG.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBGX.L returned 2.30%/yr vs 3.97%/yr for GBPG.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IBGX.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for GBPG.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGX.L и GBPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGX.L показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у GBPG.L с доходностью 3.37%.
IBGX.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- -2.43%
- С начала года
- -2.99%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 0.25%
GBPG.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 3.37%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGX.L и GBPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBGX.L iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -2.99% | 7.79% | -2.42% | 3.20% | -5.19% | -3.01% |
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 3.37% | 2.23% | 0.17% | 4.28% | -9.15% | -1.16% |
Correlation
The correlation between IBGX.L and GBPG.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGX.L vs. GBPG.L — Ранг доходности на риск
IBGX.L
GBPG.L
Сравнение IBGX.L c GBPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGX.L | GBPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.85 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 2.18 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGX.L и GBPG.L
Максимальная просадка IBGX.L за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки GBPG.L в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGX.L и GBPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGX.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -15.04% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -3.16% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -3.30% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -1.42% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -5.77% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.23% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGX.L и GBPG.L
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что IBGX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGX.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.08% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 3.31% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 5.86% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 5.36% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 5.36% | +1.58% |
Сравнение комиссий IBGX.L и GBPG.L
IBGX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBPG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGX.L и GBPG.L
Дивидендная доходность IBGX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности GBPG.L в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.08% | 4.13% | 4.10% | 3.35% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBGX.L iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.51% | 2.47% | 2.65% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.08% | 0.12% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IBGX.L and GBPG.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBPG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBPG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBGX.L.
IBGX.L tracks BBG EU Term 3-5 Year Index, while GBPG.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for IBGX.L and 0.07% for GBPG.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGX.L и GBPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор