Сравнение IBGX.L с EU13.L
IBGX.L (iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IBGX.L tracks the BBG EU Term 3-5 Year Index while EU13.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGX.L returned 0.25%/yr vs 0.29%/yr for EU13.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBGX.L и EU13.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGX.L торгуется в GBP, в то время как EU13.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EU13.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGX.L показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у EU13.L с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции IBGX.L уступали акциям EU13.L по среднегодовой доходности: 0.25% против 0.29% соответственно.
IBGX.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- -2.43%
- С начала года
- -2.99%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 0.25%
EU13.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- -1.88%
- С начала года
- -2.35%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 0.29%
Сравнение доходности по годам IBGX.L и EU13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGX.L iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -2.99% | 7.79% | -2.42% | 3.20% | -5.19% | -7.77% | 6.63% | -3.37% | 1.55% | 4.03% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | -2.35% | 7.69% | -1.68% | 1.22% | -0.04% | -6.70% | 5.47% | -5.53% | 0.78% | 3.72% |
Correlation
The correlation between IBGX.L and EU13.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.82 |
The correlation between IBGX.L and EU13.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGX.L vs. EU13.L — Ранг доходности на риск
IBGX.L
EU13.L
Сравнение IBGX.L c EU13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGX.L | EU13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.25 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.65 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGX.L и EU13.L
Максимальная просадка IBGX.L за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки EU13.L в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGX.L и EU13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGX.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -13.87% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -3.84% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -3.84% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -6.61% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | -13.87% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -6.54% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -7.18% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.49% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGX.L и EU13.L
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что IBGX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGX.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.10% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 2.88% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 4.07% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 5.29% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 6.58% | +0.36% |
Сравнение комиссий IBGX.L и EU13.L
И IBGX.L, и EU13.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGX.L и EU13.L
Дивидендная доходность IBGX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности EU13.L в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.28% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBGX.L iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.51% | 2.47% | 2.65% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.08% | 0.12% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IBGX.L and EU13.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGX.L and EU13.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IBGX.L tracks BBG EU Term 3-5 Year Index, while EU13.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IBGX.L и EU13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор