PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGS.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBGS.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBGS.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции IBGS.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 1.34% против 27.54% соответственно.


IBGS.L

1 день
0.19%
1 месяц
0.52%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.66%
1 год
3.70%
3 года*
2.81%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.34%

IUIT.L

1 день
0.00%
1 месяц
16.60%
С начала года
26.17%
6 месяцев
24.49%
1 год
56.60%
3 года*
31.96%
5 лет*
26.05%
10 лет*
27.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGS.L и IUIT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
-0.83%7.76%-1.67%1.50%1.00%-7.25%5.39%-4.81%0.64%3.54%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
23.54%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%38.94%43.23%4.43%25.62%

Correlation

The correlation between IBGS.L and IUIT.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.05

The correlation between IBGS.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

IBGS.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGS.L
Ранг доходности на риск IBGS.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGS.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGS.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGS.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGS.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGS.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.32

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

8.42

-5.26

IBGS.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGS.L на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGS.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGS.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.78

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.14

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

1.26

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.24

-0.99

Просадки

Сравнение просадок IBGS.L и IUIT.L

Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и IUIT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBGS.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-28.01%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-16.96%

+14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.06%

-28.01%

+24.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-28.01%

+22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.11%

-28.01%

+14.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-0.78%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-5.29%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

6.70%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGS.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) составляет 1.20%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBGS.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

7.16%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

15.20%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

20.23%

-16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

22.82%

-17.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

22.51%

-15.42%

Сравнение комиссий IBGS.L и IUIT.L

И IBGS.L, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGS.L и IUIT.L

Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
2.17%2.39%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.28%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBGS.L and IUIT.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBGS.L and IUIT.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

IBGS.L is categorized as European Government Bonds, while IUIT.L is Technology Equities. IBGS.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGS.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор