Сравнение IBGS.L с IUIT.L
IBGS.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBGS.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGS.L returned 1.34%/yr vs 27.54%/yr for IUIT.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBGS.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGS.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции IBGS.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 1.34% против 27.54% соответственно.
IBGS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
IUIT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 16.60%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 56.60%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 27.54%
Сравнение доходности по годам IBGS.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.83% | 7.76% | -1.67% | 1.50% | 1.00% | -7.25% | 5.39% | -4.81% | 0.64% | 3.54% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.54% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.23% | 4.43% | 25.62% |
Correlation
The correlation between IBGS.L and IUIT.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.05 |
The correlation between IBGS.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGS.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
IBGS.L
IUIT.L
Сравнение IBGS.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGS.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.46 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.32 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 8.42 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.78 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.14 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 1.26 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.24 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок IBGS.L и IUIT.L
Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -28.01% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -16.96% | +14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.06% | -28.01% | +24.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -28.01% | +22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | -28.01% | +14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.78% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -5.29% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 6.70% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGS.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) составляет 1.20%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 7.16% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 15.20% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 20.23% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 22.82% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 22.51% | -15.42% |
Сравнение комиссий IBGS.L и IUIT.L
И IBGS.L, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGS.L и IUIT.L
Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.17% | 2.39% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.28% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGS.L and IUIT.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGS.L and IUIT.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IBGS.L is categorized as European Government Bonds, while IUIT.L is Technology Equities. IBGS.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для IBGS.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор