Сравнение IBGM.AS с CSPX.AS
IBGM.AS (iShares EUR Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBGM.AS is a European Government Bonds fund tracking the BBG EU Term 7-10 Year Index, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGM.AS returned -0.17%/yr vs 14.96%/yr for CSPX.AS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBGM.AS charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности IBGM.AS и CSPX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGM.AS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции IBGM.AS уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: -0.17% против 14.96% соответственно.
IBGM.AS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.17%
CSPX.AS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам IBGM.AS и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM.AS iShares EUR Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.01% | 1.50% | 1.28% | 9.04% | -20.29% | -3.24% | 4.29% | 6.68% | 1.19% | 1.04% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.52% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
Correlation
The correlation between IBGM.AS and CSPX.AS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г. | 0.03 |
Over the past year, IBGM.AS and CSPX.AS have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGM.AS vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
IBGM.AS
CSPX.AS
Сравнение IBGM.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGM.AS | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.57 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 12.76 | -12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGM.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 2.25 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.96 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.92 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок IBGM.AS и CSPX.AS
Максимальная просадка IBGM.AS за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM.AS и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGM.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -33.65% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -7.11% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.62% | -23.37% | +18.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -23.37% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.23% | -33.65% | +10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -0.40% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -4.28% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.00% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM.AS и CSPX.AS
Текущая волатильность для iShares EUR Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.AS) составляет 2.32%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что IBGM.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGM.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.59% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 7.37% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 11.26% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 15.13% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 16.05% | -9.92% |
Сравнение комиссий IBGM.AS и CSPX.AS
IBGM.AS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM.AS и CSPX.AS
Дивидендная доходность IBGM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBGM.AS iShares EUR Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
IBGM.AS and CSPX.AS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBGM.AS.
IBGM.AS is categorized as European Government Bonds, while CSPX.AS is S&P 500. IBGM.AS tracks BBG EU Term 7-10 Year Index, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for IBGM.AS and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для IBGM.AS и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор