Сравнение IBGM.AS с IWDA.AS
IBGM.AS (iShares EUR Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBGM.AS is a European Government Bonds fund tracking the BBG EU Term 7-10 Year Index, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGM.AS returned -0.17%/yr vs 12.81%/yr for IWDA.AS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IBGM.AS charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности IBGM.AS и IWDA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGM.AS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции IBGM.AS уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: -0.17% против 12.81% соответственно.
IBGM.AS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.17%
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам IBGM.AS и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM.AS iShares EUR Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.01% | 1.50% | 1.28% | 9.04% | -20.29% | -3.24% | 4.29% | 6.68% | 1.19% | 1.04% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
Correlation
The correlation between IBGM.AS and IWDA.AS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | -0.02 |
The correlation between IBGM.AS and IWDA.AS shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGM.AS vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
IBGM.AS
IWDA.AS
Сравнение IBGM.AS c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGM.AS | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.64 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 14.53 | -14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGM.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 2.15 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.90 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.84 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.82 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IBGM.AS и IWDA.AS
Максимальная просадка IBGM.AS за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM.AS и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGM.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -33.63% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -6.45% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.62% | -21.59% | +16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -21.59% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.23% | -33.63% | +10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -0.34% | -13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -4.25% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.63% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM.AS и IWDA.AS
Текущая волатильность для iShares EUR Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.AS) составляет 2.32%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что IBGM.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGM.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.62% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 7.61% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 10.90% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 14.08% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 14.99% | -8.86% |
Сравнение комиссий IBGM.AS и IWDA.AS
IBGM.AS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM.AS и IWDA.AS
Дивидендная доходность IBGM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM.AS iShares EUR Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGM.AS and IWDA.AS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGM.AS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGM.AS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.AS.
IBGM.AS is categorized as European Government Bonds, while IWDA.AS is Global Equities. IBGM.AS tracks BBG EU Term 7-10 Year Index, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.15% for IBGM.AS and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для IBGM.AS и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор