Сравнение IBGM.AS с EUEA.AS
IBGM.AS (iShares EUR Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) and EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBGM.AS is a European Government Bonds fund tracking the BBG EU Term 7-10 Year Index, while EUEA.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGM.AS returned -0.17%/yr vs 10.53%/yr for EUEA.AS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IBGM.AS charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for EUEA.AS.
Доходность
Сравнение доходности IBGM.AS и EUEA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGM.AS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у EUEA.AS с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции IBGM.AS уступали акциям EUEA.AS по среднегодовой доходности: -0.17% против 10.53% соответственно.
IBGM.AS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.17%
EUEA.AS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам IBGM.AS и EUEA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM.AS iShares EUR Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.01% | 1.50% | 1.28% | 9.04% | -20.29% | -3.24% | 4.29% | 6.68% | 1.19% | 1.04% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.45% | 21.70% | 11.49% | 23.09% | -9.29% | 24.04% | -2.55% | 27.75% | -11.10% | 9.82% |
Correlation
The correlation between IBGM.AS and EUEA.AS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г. | -0.08 |
The correlation between IBGM.AS and EUEA.AS shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGM.AS vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск
IBGM.AS
EUEA.AS
Сравнение IBGM.AS c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGM.AS | EUEA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.43 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 4.86 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGM.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.99 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.65 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.57 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.12 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IBGM.AS и EUEA.AS
Максимальная просадка IBGM.AS за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM.AS и EUEA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGM.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -62.53% | +39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -10.91% | +6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.62% | -16.32% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -23.35% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.23% | -38.22% | +14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -0.49% | -13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -24.30% | +18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 3.22% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM.AS и EUEA.AS
Текущая волатильность для iShares EUR Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.AS) составляет 2.32%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что IBGM.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGM.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 4.91% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 12.92% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 15.80% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 17.37% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 18.11% | -11.98% |
Сравнение комиссий IBGM.AS и EUEA.AS
IBGM.AS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUEA.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM.AS и EUEA.AS
Дивидендная доходность IBGM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности EUEA.AS в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.55% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
IBGM.AS iShares EUR Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
IBGM.AS and EUEA.AS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IBGM.AS.
IBGM.AS is categorized as European Government Bonds, while EUEA.AS is Europe Equities. IBGM.AS tracks BBG EU Term 7-10 Year Index, while EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.15% for IBGM.AS and 0.10% for EUEA.AS.
Подберите оптимальное распределение для IBGM.AS и EUEA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор