Сравнение IBGL.MI с CSPX.L
IBGL.MI (iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBGL.MI is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGL.MI returned -2.05%/yr vs 14.97%/yr for CSPX.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBGL.MI charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGL.MI и CSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGL.MI торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGL.MI показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции IBGL.MI уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: -2.05% против 14.97% соответственно.
IBGL.MI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- -2.05%
CSPX.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам IBGL.MI и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist | 0.05% | -5.53% | -0.17% | 10.21% | -34.75% | -7.00% | 11.97% | 15.43% | 3.11% | -1.15% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.59% | 3.52% | 33.52% | 22.94% | -13.69% | 39.03% | 7.93% | 33.50% | -1.02% | 6.66% |
Correlation
The correlation between IBGL.MI and CSPX.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | -0.01 |
The correlation between IBGL.MI and CSPX.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGL.MI vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
IBGL.MI
CSPX.L
Сравнение IBGL.MI c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGL.MI | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.56 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 12.34 | -13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGL.MI | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.02 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.92 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.90 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.92 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок IBGL.MI и CSPX.L
Максимальная просадка IBGL.MI за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL.MI и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGL.MI | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -33.40% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -7.09% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.10% | -22.56% | +10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.23% | -22.56% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -33.40% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -0.38% | -37.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -4.12% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.06% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGL.MI и CSPX.L
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что IBGL.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGL.MI | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.06% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 8.74% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 12.53% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 15.93% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 16.61% | -5.11% |
Сравнение комиссий IBGL.MI и CSPX.L
IBGL.MI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGL.MI и CSPX.L
Дивидендная доходность IBGL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist | 3.67% | 3.53% | 3.18% | 2.66% | 1.32% | 0.53% | 0.74% | 1.27% | 1.50% | 1.35% | 1.48% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
IBGL.MI and CSPX.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBGL.MI.
IBGL.MI is categorized as European Government Bonds, while CSPX.L is S&P 500. IBGL.MI tracks Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for IBGL.MI and 0.07% for CSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGL.MI и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор