Сравнение IBGL.L с IDTG.L
IBGL.L (iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)) and IDTG.L (iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Long-Term Bond funds from iShares - IBGL.L tracks the Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index while IDTG.L tracks the ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGL.L returned -8.28%/yr vs -8.05%/yr for IDTG.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGL.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for IDTG.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGL.L и IDTG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGL.L показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у IDTG.L с доходностью -1.47%.
IBGL.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -3.67%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -8.28%
- 10 лет*
- -2.51%
IDTG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGL.L и IDTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.L iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.67% | -0.80% | -5.06% | 7.50% | -30.45% | -13.04% | 18.01% | -2.63% |
IDTG.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -1.47% | 3.96% | -7.60% | 0.47% | -31.51% | -4.43% | 15.43% | -2.57% |
Correlation
The correlation between IBGL.L and IDTG.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between IBGL.L and IDTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGL.L vs. IDTG.L — Ранг доходности на риск
IBGL.L
IDTG.L
Сравнение IBGL.L c IDTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGL.L) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IDTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGL.L | IDTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.46 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 1.08 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGL.L и IDTG.L
Максимальная просадка IBGL.L за все время составила -46.77%, что меньше максимальной просадки IDTG.L в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL.L и IDTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGL.L | IDTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.77% | -50.29% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -7.77% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -17.66% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -44.22% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -43.89% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -30.99% | +16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.29% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGL.L и IDTG.L
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGL.L) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IDTG.L) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что IBGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGL.L | IDTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.56% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 6.86% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45% | 9.94% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 15.03% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 15.43% | -2.56% |
Сравнение комиссий IBGL.L и IDTG.L
IBGL.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IDTG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGL.L и IDTG.L
Дивидендная доходность IBGL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности IDTG.L в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.L iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.81% | 3.48% | 3.23% | 2.65% | 1.28% | 0.55% | 0.73% | 1.28% | 1.48% | 1.32% | 1.41% | 1.78% |
IDTG.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.70% | 4.20% | 4.64% | 3.69% | 3.04% | 1.73% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGL.L and IDTG.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IBGL.L.
IBGL.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while IDTG.L tracks ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged) Index. Their fees differ too: 0.15% for IBGL.L and 0.10% for IDTG.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGL.L и IDTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор