Сравнение IBFR с PQAP
IBFR (Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBFR charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности IBFR и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBFR
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PQAP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 11.51%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.10%
Сравнение доходности по годам IBFR и PQAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.14% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 10.88% |
Correlation
The correlation between IBFR and PQAP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBFR vs. PQAP — Ранг доходности на риск
IBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PQAP
Сравнение IBFR c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF (IBFR) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBFR | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBFR и PQAP
Максимальная просадка IBFR за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBFR и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBFR | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -10.79% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.64% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.62% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBFR и PQAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBFR | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 5.20% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 10.85% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.39% | 10.85% | -1.46% |
Сравнение комиссий IBFR и PQAP
IBFR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBFR и PQAP
Дивидендная доходность IBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.80% | 0.00% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
IBFR and PQAP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for IBFR.
IBFR has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.02% for PQAP.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for IBFR and 0.50% for PQAP.
Подберите оптимальное распределение для IBFR и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор