Сравнение IBFR с PMMY
IBFR (Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBFR charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности IBFR и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBFR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBFR и PMMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | -1.71% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 1.27% |
Correlation
The correlation between IBFR and PMMY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBFR vs. PMMY — Ранг доходности на риск
IBFR
PMMY
Сравнение IBFR c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF (IBFR) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBFR | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 4.21 | -4.83 |
Просадки
Сравнение просадок IBFR и PMMY
Максимальная просадка IBFR за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBFR и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBFR | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -0.36% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.34% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -0.04% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBFR и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBFR | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 1.18% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 1.43% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 1.43% | +8.28% |
Сравнение комиссий IBFR и PMMY
IBFR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBFR и PMMY
Дивидендная доходность IBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как PMMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.24% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBFR and PMMY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for IBFR.
IBFR has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for PMMY.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for IBFR and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для IBFR и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор