Сравнение IBDW с TSCM
IBDW (iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF) and TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IBDW is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index, while TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management. IBDW is passively managed, while TSCM is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IBDW charges 0.10%/yr vs 0.55%/yr for TSCM.
Доходность
Сравнение доходности IBDW и TSCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDW показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у TSCM с доходностью 2.79%.
IBDW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.22%
- С начала года
- 0.31%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
TSCM
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDW и TSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 0.31% | -0.24% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 2.79% | -1.32% |
Correlation
The correlation between IBDW and TSCM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDW vs. TSCM — Ранг доходности на риск
IBDW
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBDW c TSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) и TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDW | TSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDW и TSCM
Максимальная просадка IBDW за все время составила -23.87%, что больше максимальной просадки TSCM в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDW и TSCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDW | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.87% | -14.87% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -5.88% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -5.32% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDW и TSCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDW | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 20.85% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 20.85% | -13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 20.85% | -13.66% |
Сравнение комиссий IBDW и TSCM
IBDW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TSCM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDW и TSCM
Дивидендная доходность IBDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как TSCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 4.79% | 4.78% | 5.00% | 4.50% | 3.70% | 1.10% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDW and TSCM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
IBDW has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.00% for TSCM.
IBDW is categorized as Corporate Bonds, while TSCM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and TimesSquare Capital Management. Their fees differ too: 0.10% for IBDW and 0.55% for TSCM.
Подберите оптимальное распределение для IBDW и TSCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор