Сравнение IBDW с RINT
IBDW (iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF) and RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) are both exchange-traded funds - IBDW is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index, while RINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Russell. IBDW is passively managed, while RINT is actively managed. Over the past year, IBDW returned 4.89% vs 19.40% for RINT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IBDW charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for RINT.
Доходность
Сравнение доходности IBDW и RINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDW показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у RINT с доходностью 6.53%.
IBDW
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RINT
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDW и RINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | -0.24% | 6.58% |
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 6.53% | 16.65% |
Correlation
The correlation between IBDW and RINT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDW vs. RINT — Ранг доходности на риск
IBDW
RINT
Сравнение IBDW c RINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) и Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDW | RINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.64 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.14 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDW | RINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.55 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок IBDW и RINT
Максимальная просадка IBDW за все время составила -23.87%, что больше максимальной просадки RINT в -11.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDW и RINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDW | RINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.87% | -11.91% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -11.91% | +9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -2.56% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -1.82% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 3.17% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDW и RINT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) составляет 1.07%, в то время как у Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что IBDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDW | RINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.23% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 12.65% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 15.02% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 14.82% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 14.82% | -7.57% |
Сравнение комиссий IBDW и RINT
IBDW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RINT в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDW и RINT
Дивидендная доходность IBDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности RINT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 4.81% | 4.78% | 5.00% | 4.50% | 3.70% | 1.10% |
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 0.83% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDW and RINT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RINT has higher volatility (4.23%) compared to IBDW (1.07%). In terms of maximum drawdown, IBDW dropped -23.87% vs RINT's -11.91%.
On 1-year performance, RINT leads with 19.40% vs 4.89% for IBDW. On fees, IBDW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDW has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RINT has performed better with a 19.40% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for RINT.
IBDW has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 0.83% for RINT.
IBDW is categorized as Corporate Bonds, while RINT is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Russell. Their fees differ too: 0.10% for IBDW and 0.49% for RINT.
IBDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDW и RINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор