PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCZ.DE с XWEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCZ.DE с XWEQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and XWEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - IBCZ.DE tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor while XWEQ.DE tracks the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select. Both are passively managed. Over the past year, IBCZ.DE returned 27.80% vs 23.74% for XWEQ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IBCZ.DE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for XWEQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCZ.DE и XWEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCZ.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у XWEQ.DE с доходностью 9.71%.

IBCZ.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.84%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.70%
1 год
27.80%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.00%
10 лет*
11.45%

XWEQ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
4.22%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.49%
1 год
23.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCZ.DE и XWEQ.DE

2026 (YTD)202520242023
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		13.04%12.05%24.09%4.65%
XWEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		9.71%4.46%25.97%0.47%

Correlation

The correlation between IBCZ.DE and XWEQ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г.

0.87

The correlation between IBCZ.DE and XWEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с VFMF
Часто сравнивают с XWEQ.DE:
XWEQ.DE с IS3Q.DEXWEQ.DE с F50A.DEXWEQ.DE с CBUG.DEXWEQ.DE с ISPA.DEXWEQ.DE с CBUI.DEXWEQ.DE с IUSD.DEXWEQ.DE с XDWD.DE

Доходность на риск

IBCZ.DE vs. XWEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XWEQ.DE
Ранг доходности на риск XWEQ.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEQ.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEQ.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCZ.DE c XWEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCZ.DEXWEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.02

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.92

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.27

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

12.77

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCZ.DE vs. XWEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCZ.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XWEQ.DE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCZ.DE и XWEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCZ.DEXWEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.02

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.89

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IBCZ.DE и XWEQ.DE

Максимальная просадка IBCZ.DE за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки XWEQ.DE в -22.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCZ.DE и XWEQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCZ.DEXWEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-22.80%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-7.24%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.73%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.52%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.86%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCZ.DE и XWEQ.DE

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что IBCZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCZ.DEXWEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.76%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.36%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

11.73%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

15.18%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

15.18%

-0.05%

Сравнение комиссий IBCZ.DE и XWEQ.DE

IBCZ.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XWEQ.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCZ.DE и XWEQ.DE

Ни IBCZ.DE, ни XWEQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBCZ.DE and XWEQ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWEQ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWEQ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IBCZ.DE.

IBCZ.DE tracks MSCI World Diversified Multiple-Factor, while XWEQ.DE tracks MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for IBCZ.DE and 0.25% for XWEQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCZ.DE и XWEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор