PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCZ.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCZ.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBCZ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Diversified Multiple-Factor, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCZ.DE returned 11.45%/yr vs 21.24%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IBCZ.DE charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCZ.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCZ.DE показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции IBCZ.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 11.45% против 21.24% соответственно.

IBCZ.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.09%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.32%
1 год
27.58%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.00%
10 лет*
11.45%

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCZ.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		13.04%12.05%24.09%11.45%-10.83%31.27%0.44%24.79%-8.31%11.03%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Correlation

The correlation between IBCZ.DE and SXRV.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г.

0.82

The correlation between IBCZ.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с VFMF
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

IBCZ.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCZ.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCZ.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.40

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.20

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.75

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

11.16

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCZ.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCZ.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCZ.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCZ.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.07

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.91

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IBCZ.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка IBCZ.DE за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCZ.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCZ.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-32.80%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-10.03%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-26.69%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.98%

-31.33%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-31.33%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.83%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-6.56%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.38%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCZ.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) составляет 3.05%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что IBCZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCZ.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.26%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

10.98%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

15.67%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

19.84%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

19.65%

-4.52%

Сравнение комиссий IBCZ.DE и SXRV.DE

IBCZ.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCZ.DE и SXRV.DE

Ни IBCZ.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBCZ.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRV.DE is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRV.DE is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for IBCZ.DE.

IBCZ.DE is categorized as Global Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. IBCZ.DE tracks MSCI World Diversified Multiple-Factor, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for IBCZ.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCZ.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор