Сравнение IBCX.L с SUOG.L
IBCX.L (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) and SUOG.L (iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - IBCX.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while SUOG.L tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCX.L returned -0.44%/yr vs 1.45%/yr for SUOG.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCX.L charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for SUOG.L.
Доходность
Сравнение доходности IBCX.L и SUOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCX.L торгуется в EUR, в то время как SUOG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUOG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCX.L показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у SUOG.L с доходностью 4.04%.
IBCX.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 0.41%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.53%
SUOG.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCX.L и SUOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 0.41% | 3.15% | 3.48% | 7.33% | -13.95% | -1.48% | 2.83% | -0.92% |
SUOG.L iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.04% | -0.29% | 10.49% | 11.21% | -16.84% | 5.93% | -2.80% | 8.46% |
Correlation
The correlation between IBCX.L and SUOG.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between IBCX.L and SUOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCX.L vs. SUOG.L — Ранг доходности на риск
IBCX.L
SUOG.L
Сравнение IBCX.L c SUOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) и iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCX.L | SUOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.80 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 5.10 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCX.L и SUOG.L
Максимальная просадка IBCX.L за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки SUOG.L в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCX.L и SUOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCX.L | SUOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -24.02% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.72% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.73% | -6.01% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -19.99% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.47% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -5.92% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.96% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCX.L и SUOG.L
Текущая волатильность для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) составляет 0.85%, в то время как у iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOG.L) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что IBCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCX.L | SUOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.29% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 3.82% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 5.39% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 7.83% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 9.30% | -4.51% |
Сравнение комиссий IBCX.L и SUOG.L
IBCX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUOG.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCX.L и SUOG.L
Дивидендная доходность IBCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности SUOG.L в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.14% | 3.02% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.84% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
SUOG.L iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.22% | 3.19% | 3.12% | 2.48% | 0.81% | 0.44% | 0.55% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCX.L and SUOG.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUOG.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUOG.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for IBCX.L.
IBCX.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SUOG.L tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index. Their fees differ too: 0.20% for IBCX.L and 0.16% for SUOG.L.
Подберите оптимальное распределение для IBCX.L и SUOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор