Сравнение IBCX.L с SGLN.L
IBCX.L (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IBCX.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCX.L returned 0.70%/yr vs 12.97%/yr for SGLN.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IBCX.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IBCX.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCX.L торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCX.L показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции IBCX.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 0.70% против 12.97% соответственно.
IBCX.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 0.70%
SGLN.L
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам IBCX.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 0.41% | 3.15% | 3.48% | 7.33% | -13.95% | -1.48% | 2.83% | 6.04% | -1.28% | 1.61% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.47% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.50% | 13.41% | 21.93% | 3.07% | -2.32% |
Correlation
The correlation between IBCX.L and SGLN.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCX.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IBCX.L
SGLN.L
Сравнение IBCX.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCX.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.63 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 4.20 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCX.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.21 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.88 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.72 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IBCX.L и SGLN.L
Максимальная просадка IBCX.L за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCX.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCX.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -47.83% | +30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -17.24% | +14.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.73% | -20.32% | +17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -20.32% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.79% | -20.32% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -17.24% | +14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -22.40% | +19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 6.73% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCX.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) составляет 1.00%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что IBCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCX.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 4.95% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 20.32% | -17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 23.33% | -20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 21.83% | -17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 18.03% | -13.24% |
Сравнение комиссий IBCX.L и SGLN.L
IBCX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCX.L и SGLN.L
Дивидендная доходность IBCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.07% | 3.02% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.84% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCX.L and SGLN.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IBCX.L.
IBCX.L is categorized as European Corporate Bonds, while SGLN.L is Gold. IBCX.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for IBCX.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IBCX.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор