PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCS.DE с XEC1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCS.DE с XEC1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCS.DE (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) and XEC1.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - IBCS.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap while XEC1.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBCS.DE returned 4.29%/yr vs 4.57%/yr for XEC1.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IBCS.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XEC1.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCS.DE и XEC1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBCS.DE показывает доходность 0.64%, а XEC1.DE немного ниже – 0.61%.

IBCS.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.59%
1 год
2.11%
3 года*
4.29%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
0.73%

XEC1.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.25%
3 года*
4.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCS.DE и XEC1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		0.64%2.84%3.66%7.36%-14.02%0.02%
XEC1.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF		0.61%3.01%4.27%7.53%-13.41%0.08%

Correlation

The correlation between IBCS.DE and XEC1.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.94

The correlation between IBCS.DE and XEC1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCS.DE:
IBCS.DE с IEFIBCS.DE с SYBD.DEIBCS.DE с IG35.DEIBCS.DE с EFRN.DEIBCS.DE с ECR3.DEIBCS.DE с EUNL.DEIBCS.DE с ECR1.DE
Часто сравнивают с XEC1.DE:
XEC1.DE с JER5.DEXEC1.DE с XNAS.DEXEC1.DE с EFRN.DEXEC1.DE с ECR1.DEXEC1.DE с LCVB.DEXEC1.DE с XAIX.DEXEC1.DE с XEON.DE

Доходность на риск

IBCS.DE vs. XEC1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCS.DE
Ранг доходности на риск IBCS.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCS.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCS.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCS.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCS.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCS.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XEC1.DE
Ранг доходности на риск XEC1.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC1.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC1.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC1.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC1.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC1.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCS.DE c XEC1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCS.DEXEC1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.61

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
0.93

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.72

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

2.46

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCS.DE vs. XEC1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCS.DE на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEC1.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCS.DE и XEC1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCS.DEXEC1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.03

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IBCS.DE и XEC1.DE

Максимальная просадка IBCS.DE за все время составила -31.12%, что больше максимальной просадки XEC1.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCS.DE и XEC1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCS.DEXEC1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.12%

-16.37%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.66%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.79%

-2.66%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.69%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-6.67%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.78%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCS.DE и XEC1.DE

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что IBCS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEC1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCS.DEXEC1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.10%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.74%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.11%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

4.51%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

4.51%

-0.04%

Сравнение комиссий IBCS.DE и XEC1.DE

IBCS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XEC1.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCS.DE и XEC1.DE

Дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности XEC1.DE в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		3.07%3.03%2.74%2.31%1.05%0.73%0.85%0.99%1.10%1.09%1.27%1.57%
XEC1.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF		2.70%2.50%2.68%1.77%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBCS.DE and XEC1.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEC1.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEC1.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IBCS.DE.

IBCS.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap, while XEC1.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for IBCS.DE and 0.12% for XEC1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCS.DE и XEC1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор