PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCS.DE с EUNR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCS.DE с EUNR.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IBCS.DE (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) and EUNR.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - IBCS.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap while EUNR.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCS.DE returned 0.79%/yr vs 0.82%/yr for EUNR.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBCS.DE и EUNR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUNR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCS.DE показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у EUNR.DE с доходностью 1.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBCS.DE имеют среднегодовую доходность 0.79%, а акции EUNR.DE немного впереди с 0.82%.

IBCS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.59%
1 год
2.39%
3 года*
4.46%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
0.79%

EUNR.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.43%
1 год
2.33%
3 года*
4.19%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
0.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCS.DE и EUNR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		1.40%2.83%3.66%7.36%-14.02%-1.42%2.71%6.17%-1.32%1.59%
EUNR.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)		1.25%2.63%3.48%7.31%-13.61%-1.23%2.84%6.34%-1.21%1.58%

Correlation

The correlation between IBCS.DE and EUNR.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г.

0.84

The correlation between IBCS.DE and EUNR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IBCS.DE:
IBCS.DE с IEFIBCS.DE с SYBD.DEIBCS.DE с IG35.DEIBCS.DE с EFRN.DEIBCS.DE с ECR3.DEIBCS.DE с EUNL.DEIBCS.DE с ECR1.DE
Часто сравнивают с EUNR.DE:
EUNR.DE с EUNA.DEEUNR.DE с IS3N.DEEUNR.DE с ECR3.DEEUNR.DE с IUSQ.DEEUNR.DE с JER5.DEEUNR.DE с ECR1.DEEUNR.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

IBCS.DE vs. EUNR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCS.DE
Ранг доходности на риск IBCS.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCS.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCS.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EUNR.DE
Ранг доходности на риск EUNR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNR.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNR.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNR.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNR.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCS.DE c EUNR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUNR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBCS.DEEUNR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.74

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.15

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.88

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

2.87

+0.05

IBCS.DE vs. EUNR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCS.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNR.DE равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCS.DE и EUNR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCS.DE и EUNR.DE

Максимальная просадка IBCS.DE за все время составила -17.87%, примерно равная максимальной просадке EUNR.DE в -17.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCS.DE и EUNR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCS.DEEUNR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-17.49%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.65%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.78%

-2.65%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-17.49%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.87%

-17.49%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.20%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-3.26%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.81%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCS.DE и EUNR.DE

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUNR.DE) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что IBCS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCS.DEEUNR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.70%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.71%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.12%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

4.58%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

4.54%

-0.07%

Сравнение комиссий IBCS.DE и EUNR.DE

И IBCS.DE, и EUNR.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCS.DE и EUNR.DE

Дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности EUNR.DE в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNR.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)		2.80%2.65%2.25%1.50%0.90%0.81%0.88%1.25%1.35%1.42%1.84%1.03%
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		3.11%3.03%2.74%2.31%1.05%0.73%0.85%0.99%1.10%1.09%1.27%1.57%

Часто задаваемые вопросы

IBCS.DE and EUNR.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCS.DE and EUNR.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

IBCS.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap, while EUNR.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCS.DE и EUNR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор