Сравнение EUNR.DE с IUSQ.DE
EUNR.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EUNR.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNR.DE returned 0.82%/yr vs 12.83%/yr for IUSQ.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUNR.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNR.DE показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции EUNR.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 0.82% против 12.83% соответственно.
EUNR.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 0.82%
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам EUNR.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNR.DE iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 1.25% | 2.63% | 3.48% | 7.31% | -13.61% | -1.23% | 2.84% | 6.34% | -1.21% | 1.58% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.95% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between EUNR.DE and IUSQ.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.15 |
Over the past year, EUNR.DE and IUSQ.DE have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNR.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
EUNR.DE
IUSQ.DE
Сравнение EUNR.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUNR.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUNR.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 4.19 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 17.20 | -14.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUNR.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка EUNR.DE за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNR.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNR.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.49% | -33.60% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -6.48% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.65% | -21.25% | +18.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -21.25% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.49% | -33.60% | +16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.09% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -4.17% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.58% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNR.DE и IUSQ.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUNR.DE) составляет 0.70%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что EUNR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNR.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 3.44% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 8.52% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 11.71% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 13.98% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 15.01% | -10.47% |
Сравнение комиссий EUNR.DE и IUSQ.DE
И EUNR.DE, и IUSQ.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNR.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность EUNR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNR.DE iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 1.50% | 0.90% | 0.81% | 0.88% | 1.25% | 1.35% | 1.42% | 1.84% | 1.03% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNR.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNR.DE and IUSQ.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
EUNR.DE is categorized as European Corporate Bonds, while IUSQ.DE is Global Equities. EUNR.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond, while IUSQ.DE tracks MSCI ACWI Index.
Подберите оптимальное распределение для EUNR.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор