PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBCN.DE с XGEZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBCN.DE и XGEZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCN.DE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у XGEZ.DE с доходностью 1.70%.


IBCN.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.60%
1 год
1.03%
3 года*
3.08%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
0.21%

XGEZ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.18%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.84%
1 год
0.38%
3 года*
1.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCN.DE и XGEZ.DE


2026 (YTD)2025202420232022
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF
0.78%2.24%2.15%5.22%-0.85%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
1.70%-2.16%-0.51%8.88%-0.36%

Correlation

The correlation between IBCN.DE and XGEZ.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between IBCN.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IBCN.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCN.DE
Ранг доходности на риск IBCN.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCN.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCN.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCN.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина

XGEZ.DE
Ранг доходности на риск XGEZ.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEZ.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEZ.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCN.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBCN.DEXGEZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.08

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

0.18

+0.96

IBCN.DE vs. XGEZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCN.DE на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа XGEZ.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCN.DE и XGEZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCN.DE и XGEZ.DE

Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и XGEZ.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBCN.DEXGEZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.52%

-13.63%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-4.70%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-7.88%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-3.90%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-5.38%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.11%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCN.DE и XGEZ.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) составляет 0.52%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBCN.DEXGEZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.74%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

5.21%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

6.42%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

9.91%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

9.91%

-6.95%

Сравнение комиссий IBCN.DE и XGEZ.DE

IBCN.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCN.DE и XGEZ.DE

Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности XGEZ.DE в 2.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF
2.42%2.51%2.61%0.80%0.00%0.00%0.00%0.07%0.12%0.08%0.13%0.61%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
2.06%1.99%2.07%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBCN.DE and XGEZ.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCN.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCN.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.

IBCN.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IBCN.DE and 0.18% for XGEZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCN.DE и XGEZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор