Сравнение IBCN.DE с XGEZ.DE
IBCN.DE (iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF) and XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IBCN.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 5 while XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBCN.DE returned 3.08%/yr vs 1.33%/yr for XGEZ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IBCN.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for XGEZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCN.DE и XGEZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCN.DE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у XGEZ.DE с доходностью 1.70%.
IBCN.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 0.21%
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCN.DE и XGEZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 0.78% | 2.24% | 2.15% | 5.22% | -0.85% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 1.70% | -2.16% | -0.51% | 8.88% | -0.36% |
Correlation
The correlation between IBCN.DE and XGEZ.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between IBCN.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCN.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск
IBCN.DE
XGEZ.DE
Сравнение IBCN.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCN.DE | XGEZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.08 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 0.18 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCN.DE и XGEZ.DE
Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и XGEZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCN.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -13.63% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -4.70% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.41% | -7.88% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -3.90% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -5.38% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.11% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCN.DE и XGEZ.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) составляет 0.52%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCN.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.74% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 5.21% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 6.42% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 9.91% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 9.91% | -6.95% |
Сравнение комиссий IBCN.DE и XGEZ.DE
IBCN.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCN.DE и XGEZ.DE
Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности XGEZ.DE в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.42% | 2.51% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.12% | 0.08% | 0.13% | 0.61% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.06% | 1.99% | 2.07% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCN.DE and XGEZ.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCN.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCN.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.
IBCN.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IBCN.DE and 0.18% for XGEZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCN.DE и XGEZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор