PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCN.DE с EL4P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCN.DE с EL4P.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

IBCN.DE (iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF) and EL4P.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IBCN.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 5 while EL4P.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCN.DE returned 0.21%/yr vs -0.11%/yr for EL4P.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBCN.DE и EL4P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCN.DE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у EL4P.DE с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции IBCN.DE превзошли акции EL4P.DE по среднегодовой доходности: 0.21% против -0.11% соответственно.

IBCN.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.60%
1 год
1.03%
3 года*
3.08%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
0.21%

EL4P.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.11%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.76%
1 год
1.76%
3 года*
3.08%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
-0.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCN.DE и EL4P.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		0.78%2.24%2.15%5.22%-10.13%-1.37%1.01%1.69%0.52%0.61%
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		1.55%1.64%1.06%8.67%-20.09%-3.04%4.33%6.96%1.48%0.72%

Correlation

The correlation between IBCN.DE and EL4P.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2009 г.

0.85

The correlation between IBCN.DE and EL4P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCN.DE:
IBCN.DE с EUNH.DEIBCN.DE с DBXP.DEIBCN.DE с IEIIBCN.DE с XZEB.DEIBCN.DE с D5BC.DEIBCN.DE с DE5A.DEIBCN.DE с EL4S.DE
Часто сравнивают с EL4P.DE:
EL4P.DE с SECA.DEEL4P.DE с EL4F.DEEL4P.DE с LYQ2.DEEL4P.DE с EL4S.DEEL4P.DE с PR1R.DEEL4P.DE с DE5A.DEEL4P.DE с SYBG.DE

Доходность на риск

IBCN.DE vs. EL4P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCN.DE
Ранг доходности на риск IBCN.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCN.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCN.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCN.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EL4P.DE
Ранг доходности на риск EL4P.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCN.DE c EL4P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBCN.DEEL4P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.36

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.54

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.43

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

1.11

+0.03

IBCN.DE vs. EL4P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCN.DE на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL4P.DE равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCN.DE и EL4P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCN.DE и EL4P.DE

Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки EL4P.DE в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и EL4P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCN.DEEL4P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.52%

-23.49%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-4.09%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-4.43%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.15%

-23.13%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

-23.49%

+10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-12.55%

+10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-5.58%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.58%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCN.DE и EL4P.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) составляет 0.52%, в то время как у Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCN.DEEL4P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.25%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

4.13%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

4.93%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

7.48%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

6.06%

-3.10%

Сравнение комиссий IBCN.DE и EL4P.DE

И IBCN.DE, и EL4P.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCN.DE и EL4P.DE

Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности EL4P.DE в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		3.59%2.66%1.83%1.37%0.39%0.62%0.83%1.08%0.64%1.41%1.80%2.32%
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		2.42%2.51%2.61%0.80%0.00%0.00%0.00%0.07%0.12%0.08%0.13%0.61%

Часто задаваемые вопросы

IBCN.DE and EL4P.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCN.DE and EL4P.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

IBCN.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5, while EL4P.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10. They also come from different issuers: iShares and Deka.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCN.DE и EL4P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор