Сравнение IBCN.DE с EAH.DE
IBCN.DE (iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF) and EAH.DE (Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - IBCN.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 5 while EAH.DE tracks the Solactive Euro Government Green Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCN.DE returned -0.19%/yr vs -5.46%/yr for EAH.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IBCN.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for EAH.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCN.DE и EAH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCN.DE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у EAH.DE с доходностью 1.66%.
IBCN.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 0.21%
EAH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCN.DE и EAH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 0.78% | 2.24% | 2.15% | 5.22% | -10.13% | -0.58% |
EAH.DE Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | 1.66% | -2.11% | -0.57% | 8.84% | -30.65% | 1.11% |
Correlation
The correlation between IBCN.DE and EAH.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between IBCN.DE and EAH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCN.DE vs. EAH.DE — Ранг доходности на риск
IBCN.DE
EAH.DE
Сравнение IBCN.DE c EAH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCN.DE | EAH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.08 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 0.18 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCN.DE и EAH.DE
Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки EAH.DE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и EAH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCN.DE | EAH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -36.30% | +23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -4.72% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.41% | -7.80% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.15% | -36.30% | +24.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -28.45% | +26.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -25.34% | +23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.11% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCN.DE и EAH.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) составляет 0.52%, в то время как у Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCN.DE | EAH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.68% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 5.31% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 6.50% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 10.79% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 10.78% | -7.82% |
Сравнение комиссий IBCN.DE и EAH.DE
IBCN.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EAH.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCN.DE и EAH.DE
Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как EAH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAH.DE Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.42% | 2.51% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.12% | 0.08% | 0.13% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IBCN.DE and EAH.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCN.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCN.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EAH.DE.
IBCN.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5, while EAH.DE tracks Solactive Euro Government Green Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IBCN.DE and 0.20% for EAH.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCN.DE и EAH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор