PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCH.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCH.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCH.DE (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - IBCH.DE tracks the MSCI World 100% Hedged to EUR Net while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IBCH.DE returned 23.44% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IBCH.DE charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCH.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCH.DE показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

IBCH.DE

1 день
0.09%
1 месяц
2.82%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.58%
1 год
23.44%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.23%

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCH.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
IBCH.DE
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		8.84%16.80%12.16%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between IBCH.DE and WEBG.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between IBCH.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IBCH.DE:
IBCH.DE с CBUX.DEIBCH.DE с XDEB.DEIBCH.DE с ASCH.DEIBCH.DE с BBCK.DEIBCH.DE с F50A.DEIBCH.DE с MWOL.DEIBCH.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

IBCH.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCH.DE
Ранг доходности на риск IBCH.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCH.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCH.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCH.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCH.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCH.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCH.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCH.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.33

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.26

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.11

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

16.53

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCH.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCH.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCH.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCH.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.33

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.24

-0.61

Просадки

Сравнение просадок IBCH.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка IBCH.DE за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCH.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCH.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-21.31%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-6.50%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.63%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-2.81%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.62%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCH.DE и WEBG.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) составляет 2.94%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что IBCH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCH.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.10%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.28%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

11.48%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.15%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

14.15%

+1.17%

Сравнение комиссий IBCH.DE и WEBG.DE

IBCH.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCH.DE и WEBG.DE

Ни IBCH.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
IBCH.DE
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

IBCH.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for IBCH.DE.

IBCH.DE tracks MSCI World 100% Hedged to EUR Net, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for IBCH.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCH.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор