PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCF.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCF.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).

IBCF.DE и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		-4.97%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%14.47%27.13%-8.40%18.78%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-4.16%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции IBCF.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 11.21% против 18.56% соответственно.

IBCF.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.17%
1 год
15.39%
3 года*
16.08%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.21%

SXRV.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.96%
1 год
15.92%
3 года*
20.50%
5 лет*
13.37%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IBCF.DE:
IBCF.DE с IUSE.LIBCF.DE с SXR8.DEIBCF.DE с VUAA.DEIBCF.DE с SPPE.DEIBCF.DE с XSXD.DEIBCF.DE с IBCK.DEIBCF.DE с I500.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Сравнение комиссий IBCF.DE и SXRV.DE

IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IBCF.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCF.DESXRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.77

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.33

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

6.98

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCF.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCF.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.77

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.94

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.83

-0.17

Корреляция

Корреляция между IBCF.DE и SXRV.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и SXRV.DE

Ни IBCF.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и SXRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCF.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-32.80%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-10.03%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-31.33%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

-31.33%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-7.51%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-6.62%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.35%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и SXRV.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) имеют волатильность 4.93% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCF.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.72%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

11.87%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

20.55%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

19.85%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

19.67%

-3.36%