Сравнение IBCF.DE с QDVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).
IBCF.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCF.DE и QDVE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCF.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -5.17% | 15.42% | 22.97% | 23.21% | -21.83% | 28.51% | 14.47% | 27.13% | -8.40% | 18.78% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -7.30% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCF.DE показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции IBCF.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 11.17% против 22.30% соответственно.
IBCF.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.17%
QDVE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 22.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCF.DE и QDVE.DE
IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCF.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
IBCF.DE
QDVE.DE
Сравнение IBCF.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCF.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.96 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 5.33 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCF.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.80 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.02 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.93 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IBCF.DE и QDVE.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCF.DE и QDVE.DE
Ни IBCF.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCF.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и QDVE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCF.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.06% | -31.45% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -15.59% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -29.83% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.06% | -31.45% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -12.60% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -5.86% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 5.74% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCF.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) составляет 4.64%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCF.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 5.32% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 15.20% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 24.97% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 22.51% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 21.65% | -5.34% |