Сравнение IBCF.DE с NQSE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).
IBCF.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCF.DE и NQSE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCF.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -4.97% | 15.42% | 22.97% | 23.21% | -21.83% | 28.51% | 14.47% | 27.13% | -13.47% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -6.05% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.05%.
IBCF.DE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.21%
NQSE.DE
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCF.DE и NQSE.DE
IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Доходность на риск
IBCF.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
IBCF.DE
NQSE.DE
Сравнение IBCF.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCF.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.65 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.77 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 6.25 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCF.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.67 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IBCF.DE и NQSE.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCF.DE и NQSE.DE
Ни IBCF.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCF.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и NQSE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCF.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.06% | -37.67% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -12.03% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -37.67% | +11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -8.45% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -8.72% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.35% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCF.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) составляет 4.93%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCF.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.28% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 12.28% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 19.95% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 20.89% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 21.60% | -5.29% |