PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBCF.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и NQSE.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
-4.97%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%14.47%27.13%-13.47%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
-6.05%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.05%.


IBCF.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.17%
1 год
15.39%
3 года*
16.08%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.21%

NQSE.DE

1 день
3.33%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.39%
1 год
21.83%
3 года*
20.63%
5 лет*
10.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Сравнение комиссий IBCF.DE и NQSE.DE

IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.


Доходность на риск

IBCF.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина

NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBCF.DENQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.09

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.65

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.77

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

6.25

+0.73

IBCF.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBCF.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.09

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

-0.01

Корреляция

Корреляция между IBCF.DE и NQSE.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и NQSE.DE

Ни IBCF.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и NQSE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IBCF.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-37.67%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-12.03%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-37.67%

+11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-8.45%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-8.72%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.35%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) составляет 4.93%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBCF.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.28%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

12.28%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

19.95%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

20.89%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

21.60%

-5.29%