PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCF.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCF.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

IBCF.DE и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		-5.17%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%14.47%27.13%-8.40%18.78%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.25%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%5.48%31.34%-5.13%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у EUNL.DE с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции IBCF.DE уступали акциям EUNL.DE по среднегодовой доходности: 11.17% против 11.91% соответственно.

IBCF.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.56%
1 год
14.61%
3 года*
15.77%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.17%

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.81%
1 год
12.35%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IBCF.DE:
IBCF.DE с IUSE.LIBCF.DE с SXR8.DEIBCF.DE с VUAA.DEIBCF.DE с SPPE.DEIBCF.DE с XSXD.DEIBCF.DE с IBCK.DEIBCF.DE с I500.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий IBCF.DE и EUNL.DE

И IBCF.DE, и EUNL.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IBCF.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCF.DEEUNL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.76

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.79

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

10.65

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCF.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCF.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.77

-0.11

Корреляция

Корреляция между IBCF.DE и EUNL.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и EUNL.DE

Ни IBCF.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, примерно равная максимальной просадке EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCF.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-33.63%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-8.82%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-21.73%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

-33.63%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-3.98%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.29%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.71%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и EUNL.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCF.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.25%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.42%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

16.09%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

14.19%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

15.22%

+1.09%