Сравнение IBCD.DE с XDCC.DE
IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and XDCC.DE (Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - IBCD.DE tracks the iBoxx® USD Liquid Investment Grade while XDCC.DE tracks the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCD.DE returned 0.50%/yr vs 1.04%/yr for XDCC.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IBCD.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XDCC.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCD.DE и XDCC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCD.DE торгуется в EUR, в то время как XDCC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDCC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCD.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у XDCC.DE с доходностью 1.52%.
IBCD.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.88%
XDCC.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCD.DE и XDCC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.30% | -4.58% | 6.33% | 4.97% | -12.66% | 6.14% | -1.37% |
XDCC.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 1.52% | -4.13% | 7.24% | 5.94% | -12.83% | 31.26% | -5.01% |
Correlation
The correlation between IBCD.DE and XDCC.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between IBCD.DE and XDCC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCD.DE vs. XDCC.DE — Ранг доходности на риск
IBCD.DE
XDCC.DE
Сравнение IBCD.DE c XDCC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCD.DE | XDCC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.89 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 2.56 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCD.DE | XDCC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.24 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IBCD.DE и XDCC.DE
Максимальная просадка IBCD.DE за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки XDCC.DE в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCD.DE и XDCC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCD.DE | XDCC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.86% | -16.41% | -25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -4.37% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -12.63% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -16.41% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -5.45% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -6.94% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.52% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCD.DE и XDCC.DE
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) составляет 1.33%, в то время как у Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что IBCD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDCC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCD.DE | XDCC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.72% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 5.22% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 6.87% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 9.52% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 13.35% | -4.28% |
Сравнение комиссий IBCD.DE и XDCC.DE
IBCD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDCC.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCD.DE и XDCC.DE
Дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как XDCC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.24% | 4.39% | 4.52% | 4.34% | 3.60% | 2.21% | 2.56% | 3.06% | 3.09% | 3.02% | 2.97% | 3.00% |
XDCC.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCD.DE and XDCC.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDCC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDCC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IBCD.DE.
IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade, while XDCC.DE tracks Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for IBCD.DE and 0.12% for XDCC.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCD.DE и XDCC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор