PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBCD.DE с PRAP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCD.DE с PRAP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and PRAP.DE (Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - IBCD.DE tracks the iBoxx® USD Liquid Investment Grade while PRAP.DE tracks the Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCD.DE returned -0.03%/yr vs 0.59%/yr for PRAP.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IBCD.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for PRAP.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCD.DE и PRAP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCD.DE показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у PRAP.DE с доходностью 2.44%.

IBCD.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
0.94%
С начала года
2.31%
1 год
5.33%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.74%

PRAP.DE

1 день
0.16%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
0.91%
С начала года
2.44%
1 год
5.54%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCD.DE и PRAP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		2.31%-3.98%6.70%5.34%-12.51%6.56%-1.36%
PRAP.DE
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		2.44%-3.96%7.69%4.70%-10.24%6.82%-11.43%

Correlation

The correlation between IBCD.DE and PRAP.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.91

The correlation between IBCD.DE and PRAP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IBCD.DE:
IBCD.DE с AYE2.DEIBCD.DE с QDVY.DEIBCD.DE с EQQQ.DEIBCD.DE с IS3Q.DEIBCD.DE с VCSHIBCD.DE с LQDIBCD.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с PRAP.DE:
PRAP.DE с LYEB.DEPRAP.DE с IS3F.DEPRAP.DE с FRNU.DEPRAP.DE с LYBK.DEPRAP.DE с UCRP.DEPRAP.DE с IS0Y.DEPRAP.DE с OM3F.DE

Доходность на риск

IBCD.DE vs. PRAP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCD.DE
Ранг доходности на риск IBCD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCD.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCD.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCD.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCD.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PRAP.DE
Ранг доходности на риск PRAP.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAP.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAP.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAP.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAP.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAP.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCD.DE c PRAP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBCD.DEPRAP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.94

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.40

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.53

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

3.88

-0.38

IBCD.DE vs. PRAP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCD.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAP.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCD.DE и PRAP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCD.DE и PRAP.DE

Максимальная просадка IBCD.DE за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки PRAP.DE в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCD.DE и PRAP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCD.DEPRAP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-18.71%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-3.62%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-11.80%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-13.30%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-6.35%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-10.13%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.42%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCD.DE и PRAP.DE

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что IBCD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCD.DEPRAP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.49%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

4.06%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

6.07%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

8.33%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

9.55%

-0.56%

Сравнение комиссий IBCD.DE и PRAP.DE

IBCD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRAP.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCD.DE и PRAP.DE

Дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как PRAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		4.97%5.03%4.88%4.69%3.79%2.60%2.96%3.43%3.61%3.43%3.26%3.32%
PRAP.DE
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IBCD.DE and PRAP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IBCD.DE.

IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade, while PRAP.DE tracks Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IBCD.DE and 0.07% for PRAP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCD.DE и PRAP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор