Сравнение IBCD.DE с EUNN.DE
IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBCD.DE is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid Investment Grade, while EUNN.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan IMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCD.DE returned 1.88%/yr vs 9.05%/yr for EUNN.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IBCD.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for EUNN.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCD.DE и EUNN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCD.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у EUNN.DE с доходностью 16.53%. За последние 10 лет акции IBCD.DE уступали акциям EUNN.DE по среднегодовой доходности: 1.88% против 9.05% соответственно.
IBCD.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.88%
EUNN.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам IBCD.DE и EUNN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.30% | -4.58% | 6.33% | 4.97% | -12.66% | 6.14% | 0.35% | 20.25% | -0.24% | -6.49% |
EUNN.DE iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 16.53% | 13.46% | 12.90% | 15.16% | -11.47% | 9.25% | 4.10% | 22.24% | -10.32% | 10.42% |
Correlation
The correlation between IBCD.DE and EUNN.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2009 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCD.DE vs. EUNN.DE — Ранг доходности на риск
IBCD.DE
EUNN.DE
Сравнение IBCD.DE c EUNN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCD.DE | EUNN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.14 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 10.51 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCD.DE | EUNN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.67 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.61 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.53 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IBCD.DE и EUNN.DE
Максимальная просадка IBCD.DE за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки EUNN.DE в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCD.DE и EUNN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCD.DE | EUNN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.86% | -28.55% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -9.58% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -15.81% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -19.41% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.51% | -28.55% | +11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -0.27% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -6.85% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.86% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCD.DE и EUNN.DE
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) составляет 1.33%, в то время как у iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что IBCD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCD.DE | EUNN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 3.16% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 14.53% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 17.97% | -11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 16.04% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 16.08% | -7.01% |
Сравнение комиссий IBCD.DE и EUNN.DE
IBCD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUNN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCD.DE и EUNN.DE
Дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как EUNN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNN.DE iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.24% | 4.39% | 4.52% | 4.34% | 3.60% | 2.21% | 2.56% | 3.06% | 3.09% | 3.02% | 2.97% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCD.DE and EUNN.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IBCD.DE.
IBCD.DE is categorized as Corporate Bonds, while EUNN.DE is Japan Equities. IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade, while EUNN.DE tracks MSCI Japan IMI. Their fees differ too: 0.20% for IBCD.DE and 0.12% for EUNN.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCD.DE и EUNN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор