PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBCC.DE с SYB5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCC.DE с SYB5.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBCC.DE (iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and SYB5.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - IBCC.DE tracks the ICE US Treasury Short Bond Index while SYB5.DE tracks the Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCC.DE returned 4.12%/yr vs 1.04%/yr for SYB5.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IBCC.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SYB5.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCC.DE и SYB5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCC.DE показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у SYB5.DE с доходностью 3.17%.

IBCC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.15%
С начала года
4.60%
1 год
5.10%
3 года*
4.00%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

SYB5.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
2.25%
С начала года
3.17%
1 год
4.31%
3 года*
4.69%
5 лет*
1.04%
10 лет*
0.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCC.DE и SYB5.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.60%-7.23%11.42%1.23%7.25%8.42%-8.13%-8.71%
SYB5.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)		3.17%0.33%6.69%5.72%-10.68%5.60%-4.05%2.74%

Correlation

The correlation between IBCC.DE and SYB5.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.11

The correlation between IBCC.DE and SYB5.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IBCC.DE:
IBCC.DE с LYXF.DEIBCC.DE с TRD1.DEIBCC.DE с DBXF.DEIBCC.DE с 18M1.DEIBCC.DE с EUN6.DEIBCC.DE с XBO2.DEIBCC.DE с D5BE.DE
Часто сравнивают с SYB5.DE:
SYB5.DE с TRD1.DESYB5.DE с EUN6.DESYB5.DE с XCS2.DESYB5.DE с EXHC.DESYB5.DE с SPYY.DESYB5.DE с EXVM.DESYB5.DE с SPPW.DE

Доходность на риск

IBCC.DE vs. SYB5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCC.DE
Ранг доходности на риск IBCC.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCC.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SYB5.DE
Ранг доходности на риск SYB5.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYB5.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYB5.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYB5.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYB5.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYB5.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCC.DE c SYB5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBCC.DESYB5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.95

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.36

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.12

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

5.59

-2.00

IBCC.DE vs. SYB5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCC.DE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYB5.DE равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCC.DE и SYB5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCC.DE и SYB5.DE

Максимальная просадка IBCC.DE за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки SYB5.DE в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCC.DE и SYB5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCC.DESYB5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-26.72%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-2.02%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-4.43%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-15.56%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-10.23%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-13.57%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.77%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCC.DE и SYB5.DE

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE) имеют волатильность 1.36% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCC.DESYB5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.38%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

3.51%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

4.56%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

6.28%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

6.93%

+1.48%

Сравнение комиссий IBCC.DE и SYB5.DE

IBCC.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SYB5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCC.DE и SYB5.DE

Дивидендная доходность IBCC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SYB5.DE в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		3.99%4.63%6.49%4.14%0.47%0.09%1.39%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYB5.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)		3.55%3.52%2.66%1.30%0.19%0.12%0.48%0.57%0.40%0.54%0.94%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IBCC.DE and SYB5.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCC.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCC.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SYB5.DE.

IBCC.DE tracks ICE US Treasury Short Bond Index, while SYB5.DE tracks Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBCC.DE and 0.15% for SYB5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCC.DE и SYB5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор