PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBCC.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCC.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBCC.DE (iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBCC.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury Short Bond Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCC.DE returned 4.12%/yr vs 11.89%/yr for NQSE.DE. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. IBCC.DE charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCC.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCC.DE показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 10.53%.

IBCC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.15%
С начала года
4.60%
1 год
5.10%
3 года*
4.00%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-5.25%
6 месяцев
10.53%
С начала года
10.53%
1 год
21.27%
3 года*
20.13%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCC.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.60%-7.23%11.42%1.23%7.25%8.42%-8.13%-8.71%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		10.53%18.19%24.02%52.15%-36.27%27.38%45.18%21.49%

Correlation

The correlation between IBCC.DE and NQSE.DE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCC.DE:
IBCC.DE с LYXF.DEIBCC.DE с TRD1.DEIBCC.DE с DBXF.DEIBCC.DE с 18M1.DEIBCC.DE с EUN6.DEIBCC.DE с XBO2.DEIBCC.DE с D5BE.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IBCC.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCC.DE
Ранг доходности на риск IBCC.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCC.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCC.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBCC.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.20

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.77

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.78

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

5.78

-2.19

IBCC.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCC.DE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCC.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCC.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка IBCC.DE за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCC.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCC.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-37.62%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-11.88%

+8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-22.41%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-37.62%

+25.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-6.95%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.49%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

3.67%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCC.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) составляет 1.36%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что IBCC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCC.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

6.20%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

13.90%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

17.71%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

21.19%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

21.60%

-13.19%

Сравнение комиссий IBCC.DE и NQSE.DE

IBCC.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCC.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность IBCC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		3.99%4.63%6.49%4.14%0.47%0.09%1.39%1.22%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBCC.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCC.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCC.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

IBCC.DE is categorized as Government Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IBCC.DE tracks ICE US Treasury Short Bond Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for IBCC.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCC.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор