PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 18M1.DE с XCS2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18M1.DE с XCS2.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

18M1.DE (Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)) and XCS2.DE (Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - 18M1.DE tracks the FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index while XCS2.DE tracks the FTSE Australian Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 18M1.DE returned 0.53%/yr vs -0.24%/yr for XCS2.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. 18M1.DE charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for XCS2.DE.

Доходность

Сравнение доходности 18M1.DE и XCS2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE) и Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 18M1.DE показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у XCS2.DE с доходностью 8.53%. За последние 10 лет акции 18M1.DE превзошли акции XCS2.DE по среднегодовой доходности: 0.53% против -0.24% соответственно.

18M1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.94%
С начала года
1.08%
1 год
1.91%
3 года*
2.77%
5 лет*
1.74%
10 лет*
0.53%

XCS2.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
6.96%
С начала года
8.53%
1 год
9.41%
3 года*
2.56%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
-0.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18M1.DE и XCS2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18M1.DE
Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)		1.08%2.05%3.53%2.89%-0.42%-0.78%-0.60%-0.61%-0.68%-0.77%
XCS2.DE
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)		8.53%-2.17%-1.70%0.78%-13.88%-0.26%4.13%9.65%-0.82%-2.48%

Correlation

The correlation between 18M1.DE and XCS2.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)

Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 18M1.DE:
18M1.DE с EUN6.DE18M1.DE с TRDX.DE18M1.DE с TRDE.DE18M1.DE с IBCC.DE18M1.DE с TRD1.DE18M1.DE с XBO2.DE18M1.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с XCS2.DE:
XCS2.DE с TRDE.DEXCS2.DE с T7EU.DEXCS2.DE с EXHC.DEXCS2.DE с EUN8.DEXCS2.DE с EUN6.DEXCS2.DE с XBO2.DEXCS2.DE с TRFE.DE

Доходность на риск

18M1.DE vs. XCS2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18M1.DE
Ранг доходности на риск 18M1.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XCS2.DE
Ранг доходности на риск XCS2.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS2.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS2.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS2.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS2.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS2.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18M1.DE c XCS2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE) и Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

18M1.DEXCS2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.26
1.05

+4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.59
1.57

+8.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.37

1.19

+1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.91

2.05

+27.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

113.71

6.71

+107.00

18M1.DE vs. XCS2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18M1.DE на текущий момент составляет 5.26, что выше коэффициента Шарпа XCS2.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18M1.DE и XCS2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 18M1.DE и XCS2.DE

Максимальная просадка 18M1.DE за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки XCS2.DE в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18M1.DE и XCS2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18M1.DEXCS2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-41.58%

+36.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-4.56%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.13%

-12.00%

+11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.00%

-22.36%

+21.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.29%

-41.58%

+37.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-32.91%

+32.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-25.77%

+24.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.40%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности 18M1.DE и XCS2.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE) составляет 0.08%, в то время как у Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что 18M1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18M1.DEXCS2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

2.72%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

7.34%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37%

8.96%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.40%

10.16%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.48%

21.02%

-20.54%

Сравнение комиссий 18M1.DE и XCS2.DE

18M1.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XCS2.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18M1.DE и XCS2.DE

Ни 18M1.DE, ни XCS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

18M1.DE and XCS2.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 18M1.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

18M1.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XCS2.DE.

18M1.DE tracks FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index, while XCS2.DE tracks FTSE Australian Government Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for 18M1.DE and 0.25% for XCS2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18M1.DE и XCS2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор