Сравнение IBC9.DE с NQSE.DE
IBC9.DE (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBC9.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBC9.DE returned 3.91%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IBC9.DE charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBC9.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBC9.DE показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
IBC9.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.28%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBC9.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC9.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.87% | 1.08% | 9.31% | 9.25% | -6.54% | 8.54% | -2.13% | 14.97% | -3.17% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between IBC9.DE and NQSE.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBC9.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
IBC9.DE
NQSE.DE
Сравнение IBC9.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBC9.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.08 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 10.77 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBC9.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.28 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IBC9.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка IBC9.DE за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC9.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBC9.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -37.67% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -11.87% | +9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.78% | -22.40% | +15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.01% | -37.67% | +27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.84% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -8.56% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 3.40% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBC9.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) составляет 0.84%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IBC9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBC9.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 4.75% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 11.99% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 16.05% | -12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 20.91% | -15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 21.54% | -13.69% |
Сравнение комиссий IBC9.DE и NQSE.DE
IBC9.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBC9.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность IBC9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC9.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 5.56% | 5.55% | 5.32% | 4.88% | 4.06% | 3.76% | 4.80% | 4.78% | 4.77% | 5.03% | 4.78% | 5.18% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBC9.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for IBC9.DE.
IBC9.DE is categorized as High Yield Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IBC9.DE tracks iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for IBC9.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBC9.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор