Сравнение IBC6.DE с ZPRA.DE
IBC6.DE (iShares MSCI Australia UCITS ETF) and ZPRA.DE (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Asia Pacific Equities funds - IBC6.DE tracks the MSCI Australia while ZPRA.DE tracks the S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBC6.DE returned 8.07%/yr vs 6.59%/yr for ZPRA.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBC6.DE charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for ZPRA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBC6.DE и ZPRA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBC6.DE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у ZPRA.DE с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции IBC6.DE превзошли акции ZPRA.DE по среднегодовой доходности: 8.07% против 6.59% соответственно.
IBC6.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 8.07%
ZPRA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение доходности по годам IBC6.DE и ZPRA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC6.DE iShares MSCI Australia UCITS ETF | 10.86% | 1.01% | 8.47% | 10.05% | -0.95% | 18.21% | -1.41% | 25.74% | -7.69% | 5.50% |
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 4.42% | 9.80% | 11.25% | 11.54% | -10.70% | 12.81% | -9.50% | 24.48% | -4.62% | 13.94% |
Correlation
The correlation between IBC6.DE and ZPRA.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.68 |
The correlation between IBC6.DE and ZPRA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBC6.DE vs. ZPRA.DE — Ранг доходности на риск
IBC6.DE
ZPRA.DE
Сравнение IBC6.DE c ZPRA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBC6.DE | ZPRA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.93 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 5.05 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBC6.DE | ZPRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IBC6.DE и ZPRA.DE
Максимальная просадка IBC6.DE за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки ZPRA.DE в -31.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC6.DE и ZPRA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBC6.DE | ZPRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.64% | -31.54% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -5.57% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.12% | -13.55% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -21.66% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.64% | -31.54% | -12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -2.76% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -6.47% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.13% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBC6.DE и ZPRA.DE
iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IBC6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBC6.DE | ZPRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.71% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 7.42% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 9.67% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 12.92% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 14.47% | +4.84% |
Сравнение комиссий IBC6.DE и ZPRA.DE
IBC6.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZPRA.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBC6.DE и ZPRA.DE
IBC6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPRA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC6.DE iShares MSCI Australia UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 2.87% | 3.01% | 2.98% | 2.92% | 3.64% | 4.00% | 3.04% | 2.62% | 2.41% | 1.78% | 2.25% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
IBC6.DE and ZPRA.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBC6.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBC6.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ZPRA.DE.
IBC6.DE tracks MSCI Australia, while ZPRA.DE tracks S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for IBC6.DE and 0.55% for ZPRA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBC6.DE и ZPRA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор