PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC3.DE с 84X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBC3.DE с 84X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBC3.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) and 84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - IBC3.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) while 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, IBC3.DE returned 46.24% vs 67.73% for 84X0.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBC3.DE и 84X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBC3.DE показывает доходность 25.91%, что значительно ниже, чем у 84X0.DE с доходностью 40.37%.

IBC3.DE

1 день
-1.44%
1 месяц
3.09%
С начала года
25.91%
6 месяцев
26.49%
1 год
46.24%
3 года*
20.30%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBC3.DE и 84X0.DE

2026 (YTD)202520242023
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		25.91%17.59%14.06%3.93%
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%

Correlation

The correlation between IBC3.DE and 84X0.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between IBC3.DE and 84X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IBC3.DE:
IBC3.DE с VGEU.DEIBC3.DE с SSHY.LIBC3.DE с VEMT.LIBC3.DE с IQQY.DEIBC3.DE с EIMI.LIBC3.DE с VUSA.DEIBC3.DE с LQQ.PA
Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

IBC3.DE vs. 84X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC3.DE
Ранг доходности на риск IBC3.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC3.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC3.DE c 84X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC3.DE84X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.52

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.51

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.64

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

5.88

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

21.92

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC3.DE vs. 84X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC3.DE на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 84X0.DE равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC3.DE и 84X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC3.DE84X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

3.52

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.77

-1.29

Просадки

Сравнение просадок IBC3.DE и 84X0.DE

Максимальная просадка IBC3.DE за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки 84X0.DE в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC3.DE и 84X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBC3.DE84X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-19.72%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.66%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.49%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-2.70%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.13%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC3.DE и 84X0.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) составляет 7.06%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что IBC3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 84X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBC3.DE84X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

8.41%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

16.93%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

19.46%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.11%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.11%

+1.31%

Сравнение комиссий IBC3.DE и 84X0.DE

И IBC3.DE, и 84X0.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC3.DE и 84X0.DE

Дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как 84X0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.88%2.26%2.44%2.69%3.36%2.18%2.09%2.56%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IBC3.DE and 84X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBC3.DE and 84X0.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

IBC3.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBC3.DE и 84X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор