PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBB1.DE с EUNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBB1.DE с EUNA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBB1.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - IBB1.DE is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IBB1.DE returned -2.93%/yr vs -1.29%/yr for EUNA.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBB1.DE и EUNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBB1.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у EUNA.DE с доходностью -0.46%.

IBB1.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.33%
1 год
1.68%
3 года*
0.63%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
—

EUNA.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.32%
3 года*
2.28%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBB1.DE и EUNA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBB1.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.42%6.10%-2.30%1.22%-16.97%-3.92%8.37%5.46%
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.46%2.79%1.60%4.36%-13.52%-2.37%3.70%4.30%

Correlation

The correlation between IBB1.DE and EUNA.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.84

The correlation between IBB1.DE and EUNA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с IBB1.DE:
IBB1.DE с NASD.LIBB1.DE с EUNL.DEIBB1.DE с LYQ7.DEIBB1.DE с AUM5.DEIBB1.DE с GOLD.ASIBB1.DE с ISPA.DEIBB1.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L

Доходность на риск

IBB1.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBB1.DE
Ранг доходности на риск IBB1.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB1.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB1.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB1.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB1.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB1.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBB1.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBB1.DEEUNA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.34

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
0.50

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.43

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

1.18

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBB1.DE vs. EUNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBB1.DE на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNA.DE равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB1.DE и EUNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBB1.DEEUNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.05

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IBB1.DE и EUNA.DE

Максимальная просадка IBB1.DE за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB1.DE и EUNA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBB1.DEEUNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-17.79%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-2.75%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.84%

-4.02%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-17.03%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

-8.66%

-11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-6.76%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.99%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IBB1.DE и EUNA.DE

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что IBB1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBB1.DEEUNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.35%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

2.82%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

3.46%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

4.64%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

4.27%

+2.78%

Сравнение комиссий IBB1.DE и EUNA.DE

И IBB1.DE, и EUNA.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB1.DE и EUNA.DE

Дивидендная доходность IBB1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB1.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.35%4.12%3.98%3.06%2.05%1.15%1.56%1.68%

Часто задаваемые вопросы

IBB1.DE and EUNA.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBB1.DE and EUNA.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

IBB1.DE is categorized as Intermediate Core Bond, while EUNA.DE is Global Bonds. IBB1.DE tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBB1.DE и EUNA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор