PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB1T.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IB1T.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

IB1T.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IB1T.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IB1T.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IB1T.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)2025
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP		-22.63%-15.22%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%10.95%

Доходность по периодам

С начала года, IB1T.DE показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%.

IB1T.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-43.44%
1 год
-28.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin ETP

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IB1T.DE:
IB1T.DE с IBITIB1T.DE с 21BC.DEIB1T.DE с BTCWIB1T.DE с BITXIB1T.DE с EQQQ.DEIB1T.DE с BTC-USDIB1T.DE с ETHB.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий IB1T.DE и SXR8.DE

IB1T.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IB1T.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB1T.DE
Ранг доходности на риск IB1T.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB1T.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB1T.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB1T.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB1T.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.61

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

0.92

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.14

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.37

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

8.02

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB1T.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB1T.DE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB1T.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB1T.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.61

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.74

-1.57

Корреляция

Корреляция между IB1T.DE и SXR8.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB1T.DE и SXR8.DE

Ни IB1T.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IB1T.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка IB1T.DE за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB1T.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IB1T.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.39%

-33.78%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-8.40%

-40.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

-5.01%

-40.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-5.22%

-12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

2.10%

+21.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IB1T.DE и SXR8.DE

iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что IB1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IB1T.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

3.62%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.35%

8.61%

+23.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.28%

17.16%

+23.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

15.18%

+25.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

16.14%

+24.59%