PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB1T.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IB1T.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).

IB1T.DE и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IB1T.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IB1T.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IB1T.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)2025
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP		-20.83%-15.22%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		-0.45%11.56%

Доходность по периодам

С начала года, IB1T.DE показывает доходность -20.83%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.45%.

IB1T.DE

1 день
1.76%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.83%
6 месяцев
-40.99%
1 год
-24.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSQ.DE

1 день
2.21%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.06%
1 год
13.66%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin ETP

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IB1T.DE:
IB1T.DE с IBITIB1T.DE с 21BC.DEIB1T.DE с BTCWIB1T.DE с BITXIB1T.DE с EQQQ.DEIB1T.DE с BTC-USDIB1T.DE с ETHB.DE
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий IB1T.DE и IUSQ.DE

IB1T.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IB1T.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB1T.DE
Ранг доходности на риск IB1T.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB1T.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB1T.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB1T.DEIUSQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

0.85

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

1.21

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.55

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

7.08

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB1T.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB1T.DE на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа IUSQ.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB1T.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB1T.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.85

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.71

-1.50

Корреляция

Корреляция между IB1T.DE и IUSQ.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB1T.DE и IUSQ.DE

Ни IB1T.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IB1T.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка IB1T.DE за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB1T.DE и IUSQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IB1T.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.39%

-33.60%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-13.21%

-36.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.69%

-3.90%

-40.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-4.23%

-13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.00%

1.95%

+21.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IB1T.DE и IUSQ.DE

iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что IB1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IB1T.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.11%

4.75%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.55%

8.68%

+23.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.25%

16.13%

+24.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.76%

13.92%

+26.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.76%

15.06%

+25.70%