PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB1T.DE с IS3N.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IB1T.DE с IS3N.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE).

IB1T.DE и IS3N.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IB1T.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. IS3N.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Фонд был запущен 30 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IB1T.DE и IS3N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IB1T.DE и IS3N.DE

2026 (YTD)2025
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP		-22.63%-15.22%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		4.55%15.37%

Доходность по периодам

С начала года, IB1T.DE показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 4.55%.

IB1T.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-43.44%
1 год
-28.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3N.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.20%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.22%
1 год
23.70%
3 года*
13.62%
5 лет*
4.77%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin ETP

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IB1T.DE:
IB1T.DE с IBITIB1T.DE с 21BC.DEIB1T.DE с BTCWIB1T.DE с BITXIB1T.DE с EQQQ.DEIB1T.DE с BTC-USDIB1T.DE с ETHB.DE
Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY

Сравнение комиссий IB1T.DE и IS3N.DE

IB1T.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IB1T.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB1T.DE
Ранг доходности на риск IB1T.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB1T.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB1T.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB1T.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB1T.DEIS3N.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

1.31

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

1.78

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.25

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.66

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

9.85

-10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB1T.DE vs. IS3N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB1T.DE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа IS3N.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB1T.DE и IS3N.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB1T.DEIS3N.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.31

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.36

-1.18

Корреляция

Корреляция между IB1T.DE и IS3N.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB1T.DE и IS3N.DE

Ни IB1T.DE, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IB1T.DE и IS3N.DE

Максимальная просадка IB1T.DE за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB1T.DE и IS3N.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IB1T.DEIS3N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.39%

-35.06%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-10.70%

-38.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

-8.69%

-37.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-9.41%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

2.84%

+20.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IB1T.DE и IS3N.DE

iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что IB1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IB1T.DEIS3N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

7.40%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.35%

12.76%

+19.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.28%

18.04%

+22.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

15.71%

+25.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

17.89%

+22.84%