Сравнение IB01.L с VWRP.L
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.23%/yr vs 11.34%/yr for VWRP.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и VWRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IB01.L торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 11.89%.
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
VWRP.L
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IB01.L и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.56% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.88% | 0.91% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.89% | 22.54% | 17.61% | 21.74% | -18.20% | 18.91% | 15.71% | 8.28% |
Correlation
The correlation between IB01.L and VWRP.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
IB01.L
VWRP.L
Сравнение IB01.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IB01.L | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +33.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.99 | 1.42 | +6.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 114.79 | 3.13 | +111.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 574.12 | 13.29 | +560.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и VWRP.L
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -33.23% | +31.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -9.07% | +9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -16.33% | +16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -26.82% | +25.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.56% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -5.38% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.13% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и VWRP.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.09%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 4.12% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 9.63% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 12.15% | -11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 15.11% | -14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 16.95% | -16.16% |
Сравнение комиссий IB01.L и VWRP.L
IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB01.L и VWRP.L
Ни IB01.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and VWRP.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.
IB01.L is categorized as Government Bonds, while VWRP.L is Global Equities. IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.22% for VWRP.L.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор