PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IB01.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IB01.L торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 11.89%.


IB01.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.96%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.23%
10 лет*

VWRP.L

1 день
1.63%
1 месяц
2.97%
С начала года
11.89%
6 месяцев
13.10%
1 год
28.54%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB01.L и VWRP.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
1.56%4.34%5.25%4.92%1.08%-0.85%0.88%0.91%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
11.89%22.54%17.61%21.74%-18.20%18.91%15.71%8.28%

Correlation

The correlation between IB01.L and VWRP.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

IB01.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина

VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IB01.LVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+9.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+33.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.99

1.42

+6.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

114.79

3.13

+111.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

574.12

13.29

+560.83

IB01.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.91, что выше коэффициента Шарпа VWRP.L равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и VWRP.L

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и VWRP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IB01.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-33.23%

+31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-9.07%

+9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-16.33%

+16.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

-26.82%

+25.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-5.38%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.13%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и VWRP.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.09%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IB01.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

4.12%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

9.63%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

12.15%

-11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

15.11%

-14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

16.95%

-16.16%

Сравнение комиссий IB01.L и VWRP.L

IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IB01.L и VWRP.L

Ни IB01.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IB01.L and VWRP.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.

IB01.L is categorized as Government Bonds, while VWRP.L is Global Equities. IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB01.L и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор