PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB01.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IB01.L с SGLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.39%/yr vs 18.86%/yr for SGLN.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IB01.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.64%.

IB01.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.98%
3 года*
4.73%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

SGLN.L

1 день
0.75%
1 месяц
-2.20%
С начала года
3.64%
6 месяцев
6.20%
1 год
32.48%
3 года*
31.47%
5 лет*
18.86%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB01.L и SGLN.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		1.45%4.34%5.25%4.92%1.08%0.00%0.88%2.01%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		3.64%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.46%23.28%14.73%

Correlation

The correlation between IB01.L and SGLN.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L

Доходность на риск

IB01.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB01.LSGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.94
1.33

+10.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
36.96
1.78

+35.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.02

1.25

+6.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

115.45

1.85

+113.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

569.86

4.74

+565.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB01.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.94, что выше коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB01.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94

1.33

+10.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.24

1.08

+8.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.79

0.46

+3.33

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и SGLN.L

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и SGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IB01.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-45.21%

+44.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-17.50%

+17.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-17.50%

+17.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-21.27%

+20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.90%

+15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-19.80%

+19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

6.83%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IB01.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

5.74%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

21.04%

-20.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

24.26%

-23.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

17.52%

-17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.72%

15.86%

-15.14%

Сравнение комиссий IB01.L и SGLN.L

IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB01.L и SGLN.L

Ни IB01.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IB01.L and SGLN.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.

IB01.L is categorized as Government Bonds, while SGLN.L is Gold. IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.12% for SGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB01.L и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор