PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IB01.L с CYBU.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и CYBU.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у CYBU.AS с доходностью 2.15%.


IB01.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.22%
10 лет*

CYBU.AS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.14%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.33%
1 год
3.08%
3 года*
6.71%
5 лет*
5.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB01.L и CYBU.AS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
1.53%4.34%5.25%4.92%1.08%-0.85%0.88%0.26%
CYBU.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
2.15%2.78%11.38%7.86%2.44%2.47%1.05%1.61%

Correlation

The correlation between IB01.L and CYBU.AS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

Доходность на риск

IB01.L vs. CYBU.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина

CYBU.AS
Ранг доходности на риск CYBU.AS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBU.AS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBU.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBU.AS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBU.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBU.AS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c CYBU.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IB01.LCYBU.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+10.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+35.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.97

1.17

+6.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

114.57

4.39

+110.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

566.04

10.77

+555.27

IB01.L vs. CYBU.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.90, что выше коэффициента Шарпа CYBU.AS равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и CYBU.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и CYBU.AS

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки CYBU.AS в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и CYBU.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IB01.LCYBU.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-5.21%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-0.69%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-1.91%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

-1.91%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-1.13%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.28%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и CYBU.AS

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYBU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IB01.LCYBU.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.77%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

2.28%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

3.11%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

3.21%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

3.15%

-2.36%

Сравнение комиссий IB01.L и CYBU.AS

IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CYBU.AS в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IB01.L и CYBU.AS

IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CYBU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CYBU.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
0.89%1.88%2.13%2.45%2.60%2.82%2.66%0.21%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IB01.L and CYBU.AS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for CYBU.AS.

IB01.L is categorized as Government Bonds, while CYBU.AS is Emerging Markets Bonds. IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while CYBU.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.40% for CYBU.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB01.L и CYBU.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор