Сравнение IB01.L с CYBU.AS
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and CYBU.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while CYBU.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.22%/yr vs 5.73%/yr for CYBU.AS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for CYBU.AS.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и CYBU.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у CYBU.AS с доходностью 2.15%.
IB01.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
CYBU.AS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IB01.L и CYBU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.53% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.88% | 0.26% |
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 2.15% | 2.78% | 11.38% | 7.86% | 2.44% | 2.47% | 1.05% | 1.61% |
Correlation
The correlation between IB01.L and CYBU.AS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. CYBU.AS — Ранг доходности на риск
IB01.L
CYBU.AS
Сравнение IB01.L c CYBU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IB01.L | CYBU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +35.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.97 | 1.17 | +6.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 114.57 | 4.39 | +110.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 566.04 | 10.77 | +555.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и CYBU.AS
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки CYBU.AS в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и CYBU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | CYBU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -5.21% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.69% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -1.91% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -1.91% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -1.13% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.28% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и CYBU.AS
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYBU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | CYBU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.77% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 2.28% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 3.11% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 3.21% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 3.15% | -2.36% |
Сравнение комиссий IB01.L и CYBU.AS
IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CYBU.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB01.L и CYBU.AS
IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CYBU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 0.89% | 1.88% | 2.13% | 2.45% | 2.60% | 2.82% | 2.66% | 0.21% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and CYBU.AS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for CYBU.AS.
IB01.L is categorized as Government Bonds, while CYBU.AS is Emerging Markets Bonds. IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while CYBU.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.40% for CYBU.AS.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и CYBU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор