Сравнение IAUS.L с MINT.L
IAUS.L (iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IAUS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index (Net), while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IAUS.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 10 years, IAUS.L returned 7.93%/yr vs 2.65%/yr for MINT.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. IAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности IAUS.L и MINT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUS.L показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции IAUS.L превзошли акции MINT.L по среднегодовой доходности: 7.93% против 2.65% соответственно.
IAUS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.93%
- Всё время*
- 5.87%
MINT.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.65%
- Всё время*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам IAUS.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUS.L iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) | 10.07% | 13.86% | 1.70% | 13.84% | -5.50% | 8.27% | 9.46% | 21.85% | -12.47% | 20.13% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.38% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 3.28% | 1.65% | 1.86% |
Correlation
The correlation between IAUS.L and MINT.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUS.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
IAUS.L
MINT.L
Сравнение IAUS.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUS.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 3.47 | -2.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 44.81 | -43.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 227.40 | -224.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUS.L и MINT.L
Максимальная просадка IAUS.L за все время составила -44.76%, что больше максимальной просадки MINT.L в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUS.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUS.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.76% | -3.89% | -40.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -0.10% | -9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -0.62% | -22.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -2.47% | -22.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | -3.89% | -40.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -0.03% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -0.23% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 0.02% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUS.L и MINT.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что IAUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUS.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 0.14% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 0.36% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 0.58% | +15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 0.76% | +18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 0.95% | +19.79% |
Сравнение комиссий IAUS.L и MINT.L
IAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUS.L и MINT.L
IAUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUS.L iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
IAUS.L and MINT.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IAUS.L.
IAUS.L is categorized as Asia Pacific Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for IAUS.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для IAUS.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор