PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAUS.L с ESPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUS.L с ESPS.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IAUS.L (iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)) and ESPS.L (Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - IAUS.L tracks the MSCI Australia Index (Net) while ESPS.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAUS.L returned 6.54%/yr vs 5.72%/yr for ESPS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for ESPS.L.

Доходность

Сравнение доходности IAUS.L и ESPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) и Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IAUS.L торгуется в USD, в то время как ESPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAUS.L показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у ESPS.L с доходностью 8.83%.

IAUS.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
9.27%
С начала года
10.07%
1 год
11.31%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.54%
10 лет*
7.93%
Всё время*
5.87%

ESPS.L

1 день
0.06%
1 месяц
2.80%
6 месяцев
7.19%
С начала года
8.83%
1 год
11.85%
3 года*
11.90%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—
Всё время*
130.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUS.L и ESPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)		10.07%13.86%1.70%13.84%-5.50%5.38%
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		8.83%19.26%5.86%5.23%-7.41%7,434.03%

Correlation

The correlation between IAUS.L and ESPS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.89

The correlation between IAUS.L and ESPS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAUS.L и ESPS.L

Секторы
IAUS.L
ESPS.L

Финансовые услуги

41.7%
52.2%

Сырьевые материалы

24.5%
11.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.6%

Недвижимость

5.0%
7.0%

Здравоохранение

4.9%
3.1%

Промышленность

4.4%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.1%

Энергетика

3.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.4%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Технологии

0.9%
1.2%

Финансовые услуги

IAUS.L
41.7%
ESPS.L
52.2%

Сырьевые материалы

IAUS.L
24.5%
ESPS.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

IAUS.L
7.3%
ESPS.L
7.6%

Недвижимость

IAUS.L
5.0%
ESPS.L
7.0%

Здравоохранение

IAUS.L
4.9%
ESPS.L
3.1%

Промышленность

IAUS.L
4.4%
ESPS.L
7.3%

Потребительский защитный сектор

IAUS.L
4.0%
ESPS.L
2.1%

Энергетика

IAUS.L
3.8%
ESPS.L
2.9%

Коммуникационные услуги

IAUS.L
1.8%
ESPS.L
3.4%

Коммунальные услуги

IAUS.L
1.6%
ESPS.L
2.0%

Технологии

IAUS.L
0.9%
ESPS.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IAUS.L:
IAUS.L с CSP1.LIAUS.L с ISAC.LIAUS.L с IWDA.LIAUS.L с KSTR.LIAUS.L с FLXK.LIAUS.L с IITU.LIAUS.L с EIMI.L
Часто сравнивают с ESPS.L:
ESPS.L с CEMA.LESPS.L с IIND.LESPS.L с LGAG.LESPS.L с XPXJ.LESPS.L с CPJ1.LESPS.L с PADV.LESPS.L с ITWN.L

Доходность на риск

IAUS.L vs. ESPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUS.L
Ранг доходности на риск IAUS.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUS.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUS.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUS.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUS.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUS.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ESPS.L
Ранг доходности на риск ESPS.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPS.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPS.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPS.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPS.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUS.L c ESPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) и Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUS.LESPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.92

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.44

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

3.62

-0.79

IAUS.L vs. ESPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUS.L на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESPS.L равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUS.L и ESPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUS.L и ESPS.L

Максимальная просадка IAUS.L за все время составила -44.76%, что больше максимальной просадки ESPS.L в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUS.L и ESPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUS.LESPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.76%

-25.07%

-19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-9.09%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-19.21%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-24.34%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-2.18%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-6.81%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.40%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUS.L и ESPS.L

iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что IAUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUS.LESPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.91%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

10.91%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

13.40%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

16.64%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

3,122.51%

-3,101.77%

Сравнение комиссий IAUS.L и ESPS.L

IAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ESPS.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUS.L и ESPS.L

Ни IAUS.L, ни ESPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IAUS.L and ESPS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESPS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESPS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for IAUS.L.

IAUS.L tracks MSCI Australia Index (Net), while ESPS.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for IAUS.L and 0.19% for ESPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUS.L и ESPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор