PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUP.L с SGLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUP.L с SGLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и Sabre Gold Mines Corp. (SGLD.TO).

IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и SGLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и Sabre Gold Mines Corp. (SGLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUP.L и SGLD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc		14.28%153.95%11.53%9.39%-11.06%-10.31%23.60%45.64%-9.60%6.75%
SGLD.TO
Sabre Gold Mines Corp.		0.00%38.37%5.26%-15.77%-77.34%-49.63%-4.80%21.15%-60.03%167.26%
Разные валюты инструментов

IAUP.L торгуется в USD, в то время как SGLD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

IAUP.L

1 день
8.19%
1 месяц
-13.69%
С начала года
14.28%
6 месяцев
27.43%
1 год
112.23%
3 года*
46.64%
5 лет*
25.33%
10 лет*
18.39%

SGLD.TO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

Sabre Gold Mines Corp.

Часто сравнивают с IAUP.L:
IAUP.L с IAUIAUP.L с GLDIAUP.L с IWVL.LIAUP.L с GDXJIAUP.L с AIQIAUP.L с RTXIAUP.L с SMH
Часто сравнивают с SGLD.TO:
SGLD.TO с SGLN.LSGLD.TO с SGLP.LSGLD.TO с GLDSGLD.TO с EMMSGLD.TO с SGOLSGLD.TO с VOOSGLD.TO с VUAA.DE

Доходность на риск

IAUP.L vs. SGLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SGLD.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c SGLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и Sabre Gold Mines Corp. (SGLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUP.LSGLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUP.L vs. SGLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUP.LSGLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

—

—

Корреляция

Корреляция между IAUP.L и SGLD.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и SGLD.TO

Ни IAUP.L, ни SGLD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и SGLD.TO

Загрузка...

Показатели просадок

IAUP.LSGLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и SGLD.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUP.LSGLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

—

—